確率的優位性を持つEAとは
確率的優位性を持つEA（=ExpertAdvisors）とは、いったいどのようなものなのか？
またそれはどのようにして得られるのか？
その答えは、過去4本値データを用いて行うテスト（=バックテスト）にある。
確率的優位性を持つEAの開発は、非常に地道な作業である。
優位性があると思われるアイデアをプログラミングしたEAに、様々なパラメータを与えバックテストを行う。
その結果に、統計的分析と客観的判断を加え、優位性が発見されるまでそれを繰り返す。
（ 分析項目 ）
・トレード数
⇒ 多いほど統計データの価値を増す
・勝率
⇒ 高い方が良いとは限らない ／ ペイオフレシオと拮抗関係にある
・ペイオフレシオ
⇒ 平均利益が平均損失の何倍かを示すデータ ／ EAの性格を決定する ／ ex. 損小利大EAはこの値が1以上となるもの
・プロフィットファクター
⇒ 総利益が総損失の何倍かを示すデータ
・期待値
⇒ 1回のトレードにより得られる利益（損失）の平均値
・等々
優秀なEAを生み出す術はバックテストにのみ存在する。
これを否定することはできない。