為替相場はランダムウォーク！？
「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも
「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、
過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
… とするのがランダム・ウォーク理論です。
しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント（あるいは時間）があります。
・金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明
・アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している – 東工大/
行き当たりばったり、無作為にエントリー／イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は ±０（プラマイゼロ） に収束します。
これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な（＝我々に不利な）マイナスエッヂ（≒スプレッド、スリッペ－ジ、未約定、他）により、徐々に資産が削られることを意味します。
海外フォーラムのソースコードが公開されているフリーEAや、情報商材として販売されているトレードタイプEAには、
利益を積み上げるためのエッヂが足りないものが、そのほとんどを占めています。
今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。
未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。
我々が目指すのは、我々に不利な（=ブローカーに有利な）マイナスエッヂを遥かに上回るエッヂを有するEA群による運用です。